PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPCR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPCR и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GPCR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-42.69%
9.05%
GPCR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPCR:

-0.59

^GSPC:

1.77

Коэф-т Сортино

GPCR:

-0.79

^GSPC:

2.39

Коэф-т Омега

GPCR:

0.91

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

GPCR:

-0.72

^GSPC:

2.66

Коэф-т Мартина

GPCR:

-1.54

^GSPC:

10.85

Индекс Язвы

GPCR:

32.37%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

GPCR:

84.21%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

GPCR:

-69.42%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GPCR:

-69.42%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GPCR показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%.


GPCR

С начала года

-16.22%

1 месяц

-16.04%

6 месяцев

-43.58%

1 год

-50.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

4.22%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

9.51%

1 год

22.46%

5 лет

12.74%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPCR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPCR
Ранг риск-скорректированной доходности GPCR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPCR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPCR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPCR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPCR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPCR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPCR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPCR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.591.77
Коэффициент Сортино GPCR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.792.39
Коэффициент Омега GPCR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.32
Коэффициент Кальмара GPCR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.722.66
Коэффициент Мартина GPCR, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.5410.85
GPCR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GPCR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPCR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.59
1.77
GPCR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GPCR и ^GSPC

Максимальная просадка GPCR за все время составила -69.42%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPCR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-69.42%
0
GPCR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GPCR и ^GSPC

Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GPCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
21.03%
3.19%
GPCR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab